Optionsmarkt-Ansatze

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Ziel der Arbeit ist es, optionstheoretische Ansatze zur Bewertung borsennotierter Optionen zu diskutieren und zu entwickeln. Nach einer umfassenden Beschreibung und Erklarung der Optionen und ihrer finanzstrategischen Anwendungsmoglichkeiten zu Spekulations- und Absicherungszwecken konzentriert sich die Arbeit auf die Bewertung von Aktienoptionen. Die relevanten Bestimmungsfaktoren werden analysiert und ihre funktionale Beziehung zum Optionspreis herausgestellt. Unter Heranziehung von Arbitrageargumenten und Dominanzuberlegungen werden auch unter Berucksichtigung von Dividendenzahlungen Grenzwerte fur Kauf- und Verkaufsoptionen abgeleitet, die zwischen Kauf- und Verkaufsoptionen bestehenden Wertbeziehungen (Put-Call-Paritatsbeziehungen) aufgezeigt und Bedingungen genannt, unter denen eine vorzeitige Optionsausubung optimal ist. Im Rahmen der praferenzfreien, verteilungsabhangigen Optionsbewertung werden das Grundmodell binomischer Optionsbewertung und das Black/Scholes Modell ausfuhrlich dargestellt, durch Lockerung der Modellpramissen realitatsadaquater gestaltet und weitere Ansatze entwickelt. Letztlich werden Options- und Futures-Kontrakte einander gegenubergestellt und das fur Aktienoptionen entwickelte Bewertungsinstrumentarium modifiziert und zur Bewertung von Optionen auf Financial Futures (Aktienindexoptionen, Anleihenoptionen, Devisenoptionen, Optionen auf Terminkontrakte) herangezogen. Weitere Anwendungsbereiche werden exemplarisch aufgezeigt.