Optionsmarkt-Ansatze

Sold by Ingram

This product may not be approved for your region.
Paperback / softback
  • Free Shipping

    On orders of AED 100 or more. Standard delivery within 15-21 days.
  • Free Reserve & Collect

    Reserve & Collect from Magrudy's or partner stores accross the UAE.
  • Cash On Delivery

    Pay when your order arrives.
  • Free returns

    See more about our return policy.
Ziel der Arbeit ist es, optionstheoretische Ans tze zur Bewertung b rsennotierter Optionen zu diskutieren und zu entwickeln. Nach einer umfassenden Beschreibung und Erkl rung der Optionen und ihrer finanzstrategischen Anwendungsm glichkeiten zu Spekulations- und Absicherungszwecken konzentriert sich die Arbeit auf die Bewertung von Aktienoptionen. Die relevanten Bestimmungsfaktoren werden analysiert und ihre funktionale Beziehung zum Optionspreis herausgestellt. Unter Heranziehung von Arbitrageargumenten und Dominanz berlegungen werden auch unter Ber cksichtigung von Dividendenzahlungen Grenzwerte f r Kauf- und Verkaufsoptionen abgeleitet, die zwischen Kauf- und Verkaufsoptionen bestehenden Wertbeziehungen (Put-Call-Parit tsbeziehungen) aufgezeigt und Bedingungen genannt, unter denen eine vorzeitige Optionsaus bung optimal ist. Im Rahmen der pr ferenzfreien, verteilungsabh ngigen Optionsbewertung werden das Grundmodell binomischer Optionsbewertung und das Black/Scholes Modell ausf hrlich dargestellt, durch Lockerung der Modellpr missen realit tsad quater gestaltet und weitere Ans tze entwickelt. Letztlich werden Options- und Futures-Kontrakte einander gegen bergestellt und das f r Aktienoptionen entwickelte Bewertungsinstrumentarium modifiziert und zur Bewertung von Optionen auf Financial Futures (Aktienindexoptionen, Anleihenoptionen, Devisenoptionen, Optionen auf Terminkontrakte) herangezogen. Weitere Anwendungsbereiche werden exemplarisch aufgezeigt.